求其: 2016/5/10 VIX VIX 芝加哥期貨交易所波動率指數 Volatility Index(又名恐慌指數) 期貨+期權倉位

2016年5月14日星期六

2016/5/10 VIX VIX 芝加哥期貨交易所波動率指數 Volatility Index(又名恐慌指數) 期貨+期權倉位

2016/5/10
VIX 芝加哥期貨交易所波動率指數 Volatility Index(又名恐慌指數) 期貨+期權倉位

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2016/5/10 VIX 13.63 ( -12.63%) S&P 2084.40 ( +1.02%)

當日報出來: VIX期貨 +期權淨淡倉是 -118,635 張, +0.15%

1) 對冲基金 ( L) 所持淨淡倉 -152,417 張減 8.7% (以來歷史高位(2010/7/20日) -172,357減至 2016/5/10 日 -152,417. (-11.57%) 似乎對冲基金 ( L)依然睇淡 VIX (睇好 S&P) !!

2) 但基金/資產管理 Asset Manager/institution ( AM/InSti) 則由淨好倉+59.096.減至39,356 淨好倉 (-33.40%)….減幅依然驚人,期內 S&P 2063.4升至 2084.40 ( +1.02%), VIX由15.6 跌至13.63 (-12.63%), 莫非基金/資產管理己覺 S&P 風險又已降低了乎 ?

3) 其他需要申報人仕 Other Reportables ( O) 期內由淨淡倉 -4,392 轉為淨好倉+767張

( -117.6%).但始終其他需要申報人仕倉位低 (長倉 : 4.095, 短倉 : 3,328) 應對大市影响不大!