2017/10/17 美國CFTC ,COT 期貨及 期報告淨倉位觀察

2017/10/17

美國CFTC ,COT 期貨及 期報告淨倉位觀察

上星期沒有報CFTC, COT 期貨及 期權淨報告倉位觀察 

這星期美股 DJ, S&P , NDX三大指數創新高,  觀察17/10/2017日淨倉位如 :

今星期不作評論, 請自己分析, 但留意 VIX 倉位變化

1) DJ 

  Chart 1

Chart 2 

2)       S&P

Chart 3

Chart 4

Chart 5

3) VIX 

Chart 6

Chart 7

4) NDX 

Chart 8

Chart 9 

2017/10/3 美國CFTC ,COT 期貨及 期權報告淨倉位觀察

2017/10/3

美國CFTC ,COT 期貨及 期權報告淨倉位觀察

上星期沒有報CFTC, COT 期貨及 期權淨報告倉位觀察了

美股 DJ, S&P兩大指數 在21/9/2017衹回調4天便反彈 至5/7/2017 歷史高位,而 NDX  18/9/2017回調6天便反彈 至6/7/2017 歷史高位 6590.18. 

觀察淨倉位如 : 

1) DJ 

DJ 由 25/9/2017 22219.11 低位 (由21/9/2017 高位22419.51衹回調4天便反彈 至5/7/2017 歷史高位 22777.04, CFTC COT報告大戶 倉位步處如下 :

Chart 1

Chart 2

Chart 3

DJ總淨好倉(Net OI  A+L+O+N)  繼續增加 至 26/9/2017 51, 573 張!!! 又是2010/7/20 以來 最多的淨好倉, 須然 3/10/2017 跌至48,159 但然是 2010/7/20 以來第二高.

有乜啟示 ?

 2) S&P 

Chart 4

Chart 5

Chart 6

S&P:

AM /Institutional ( 基金經理/機構投資者 )淨好倉160,553張, 一方睇好, ３方睇淡, 但好倉亦減小了 21,700張 (12%).  

但冲基金淡倉 亦減小了 16,244張 ( 26.2%) , 

AM /Institutional ( 基金經理/機構投資者) 對冲基金又再好淡掙持 ?

但圖6顯示淨好倉 ( A+L+O+N) 由 29/8/2017 121,183 持續 下跌至 3/10/2017 的 77,531 (-36% ), 期間 S&P 由2428.2 升至/10/2017 2552. 51歷史高位. 

3) VIX

Chart 7

Chart 8

VIX :

AM /Institutional ( 基金經理/機構投資者 )淨好倉 (睇 S&P 跌) 增加了20,523張,

而對冲基金 淨淡倉則增加了25,205張, 是對冲基金繼續睇 淡VIX (睇好S&P) 也

似乎部份基金經理/機構投資者睇好 VIX (即睇S&P 會跌或買保險)  ??

4) NDX

Chart 9

Chart 10 

NDX : 

淨好倉 ( A+L+O+N) 由 19/9/2017 5,856 又持續 下跌至 3/10/2017 1,175張 !!

5) 5) RUSSELL 2000 (羅素2000指數)

羅素2000指數, 數據似乎不一致,  所以不評論羅素2000指數的淨倉位!

禾桿冚珍珠 ? 蜑家雞 ?

禾桿冚珍珠 ? 蜑家雞 ?


明日上市的眾安在綫財產保險股份有限公司 (6060), 由二位科綱巨頭 : 螞蟻金服及騰訊 (700)及 平安保險 (2318) 牽頭成為眾安(6060)原始股東.
原始股東 螞蟻金服 (馬雲 ) ,  騰訊計算機系統 ( 0700的附屬公司, 馬化騰) 及 平安保險(馬明哲) 故 眾安(6060)  又被稱為三 馬股 !!

研究眾安在綫財產保險股份有限公司 (6060) 股東表, 發現有一大股東（？）潛藏在股東表内 :

深圳日訊網絡持 81,000,000股眾安(6060), 而深圳日訊網絡由中宇持有 80%,而中宇由香港上市公司百仕達控股 (1168) 持有100%

百仕達控股 (1168) 間接成為眾安(6060)原始股東, 據上市資料, 原始股東是以￥1.00一股, 集資￥10億成立的. 

現在眾安(6060) 以 HK$59.70元上市, 原始股東是以￥1.00 ( 2013/10/3 , 1￥ =HK$1.267)一股入股,
以 HK$59.70元上市, 原始股東 獲利 = 59.7/1.267 = 47.12倍, 當然這批原始股東應是長缐投資者．



另從股東表可見百仕達控股 (1168) 大股東歐亞平及其兄長歐亞非 共控制 了15.35% ( 15.04% 行洗超額配股權後) 超越單一大股東螞蟻金服 的 13.8202% ( 13.5391%行洗超額配股權後)

而百仕達控股 (1168) 大股東歐亞平 亦是眾安(6060) 的董事長兼執行董事, 另其子歐晉羿亦是眾安(6060) 的非執行董事, 甚有家天下的味道 !!

而百仕達控股 (1168) 所持眾安(6060)應是長缐投資, 而歐亞平亦似乎不會在一年禁售期後申請將

所持眾安(6060) 內資股轉為H股, 再把H股在市場岀售, 派息!!! 百仕達控股股東亦祗能亨受賬面增值之樂 !!!!!  股東亦祗能做蜑家雞 !!!

另表列眾安(6060)原始股東(香港有上市的) 得益 !!

從上表看百仕達控股 (1168) 是禾桿冚珍珠, 可惜亦是蜑家雞 !!!

免責聲明 ：

上文並不構成要約、招攬、邀請、誘使、遊說、建議、及推薦等行為。讀者務請運用個人睿智及思考能力而自行作出投資決定，如因相關言論招致損失，概與本人無涉。股價可升可跌 !!

2017/9/19 美國CFTC 期貨及 期權淨倉位觀察

2017/9/19 美國CFTC 期貨及 期權淨倉位觀察

二星期沒有報CFTC 期貨及 期權淨倉位觀察了, 因這二星期淨倉位沒有特別變化 (上星期 RUSSEL 2000 (羅素2000指數) 除外).

2017/9/19日美股繼續  上升, CFTC 大戶 倉位步處如下 :

1) DJ : 

Chart 1

Chart 2

Chart 3

DJ :  

DJ總淨好倉(Net OI  A+L+N+O)  繼續增加 至 47,400 張 ( chart 2) !!! 是2010/7/20 以來 最多的淨好倉

有乜啟示 ? 

2) S& P :

Chart 4

Chart 5

SP:  

AM /Institutional ( 基金經理/機構投資者 )淨好倉增20575張 , 應是繼續睇好

但冲基金 淨淡倉 亦增了 29,946張,

AM /Institutional ( 基金經理/機構投資者) 對冲基金 好淡掙持 ?

3) VIX :

Chart 6

Chart 7

VIX :
AM /Institutional ( 基金經理/機構投資者 )淨好倉 (睇 S&P 跌) 減小了2,921張,
而對冲基金 淨淡倉則增加了9,543張, 是對冲基金繼續睇 淡VIX (睇好S&P) 也

似乎部份基金經理/機構投資者及對冲基金 方向一致睇淡 VIX (即睇S&P 會升)  ??

4) NDX : 

Chart 8

Chart 9

Chart 10

NDX : 

基金經理/機構投資者 (AM /Institutional ) 由淨好倉 4085張增加了 4,318 張

及 冲基金 由淨好倉 528張增加了 3,910 張,

以致總淨好倉(Net OI  A+L+N+O) 由負數轉為正數,  !!!!!

基金經理/機構投資者及冲基金方向一致睇 好 NDX 了

從上述 圖表 (Chart 10)  , 由2010/7/20至 2017/8/22 共 有４段時段 ( 1,2,3,4) 總淨好倉(Net OI  A+L+N+O) 由正數轉為負數!!! , 第1 段 ( 22/8/2017) 先正數轉為負數,3星期後 19/9/2017 又改(Net OI  A+L+N+O) 由轉負數為正數, 又改為睇好 NDX 

(註 : 22/8/2017 一文 : 咁驚唔驚……………….. NDX 大跌呢 ? 哈………哈……………哈……………………….. !!! ) 

5) RUSSELL 2000 (羅素2000指數)

Chart 11

Chart 12

       RUSSELL 2000 (羅素2000指數):

          上星期觀察CFTC 原始數據, 感覺CFTC 原始數據可能出錯,  這星期(19/9/2017)再查看CFTC 原始數據, 覺得這二星  

          期CFTC RUSSELL 2000 (羅素2000指數) 的原始數據應是出

          錯 了

         所以 暫不評論羅素2000指數的淨倉位!

2017/8/29 繼續 美國CFTC 期貨及 期權淨倉位觀察

2017/8/29  美國CFTC 期貨及 期權淨倉位觀察

今期衹 登數據,圖表, 但不作解讀, 唔明可問 !
另今期 新加 RUSSELL 2000 ( 羅素2000指數)淨倉位 (Net OI)


2017/8/29美股反彈, CFTC 大戶 倉位步處如下 : 

1) DJ 
淨倉位 (Net OI)

Chart 1

chart 2

2) S& P 

淨倉位 (Net OI)

chart 3

chart 4

3) VIX 

淨倉位 (Net OI)

chart 5

chart 6

4) NDX 

淨倉位 (Net OI)

chart 7

chart 8

5) RUSSELL 2000 ( 羅素2000指數)

淨倉位 (Net OI)

chart 9

chart 10 

繼續 美國CFTC 期貨及 期權淨倉位觀察

繼續 美國CFTC 期貨及 期權淨倉位觀察


前言 : 期貨及 期權淨倉位是什麼 ? 

美國商品期貨交易委員會 (Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ) 規定所有期貨及期權市場參與者 ( A+L+O+N) 在每個星期二 按自已所屬類別 (A+L+O+N) 申報所有已持有的商品, 金融期貨及期權倉位上報 CFTC. 而CFTC收集所有市場參與者上報倉位於整合後會在緊隨的星期五收市後公佈( 美國時間 )

市場參與者 ( A+L+O+N) :
A : Asset Manager/ Asset Manager ( 基金經理/機構投資者 )
L: Leveraged Funds (冲基金 )
O : Other Reportable (其他需申報者)
N: Non-Reportable (不需申報者, 即散戶 ) 

2017/8/22日美股反彈, CFTC 大戶 倉位步處如下 : 

1)  DJ 
淨倉位 (Net OI)

Chart 1

Chart  2 :

Chart 3

Chart 4

DJ總淨好倉(Net OI  A+L+N+O)  繼續增加 至 46,909 張 (Chart 3) !!! 是2010/7/20 以來 最多的淨好倉

(第二多淨好倉 是2013/9/24 日的 45,900 張)

有乜啟示 ? 

2) S& P 

淨倉位 (Net OI)

Chart 5

Chart 6

S & P:

AM /Institutional ( 基金經理/機構投資者 )淨好倉減小 5,055張 , 是斬倉了還是減小睇好 ??

而冲基金 原淨淡倉 減小了 9,815張, 是食糊了還是減小睇 淡 ??

3) VIX 

淨倉位 (Net OI)

chart 8

Chart 9

VIX :

冲基金 原淨淡倉 減小了14,642張, 是對冲基金淡倉斬倉了 ??

還是減小了睇淡 VIX (即睇 S&P 會跌  ?? ) 

4) NDX 

淨倉位 (Net OI)

Chart 10

Chart 11

NDX : 
基金經理/機構投資者 (AM /Institutional ) 由淨好倉 3,684張減小了 1491 張 及 冲基金 由原淨好倉 5,490張減小了 5,008 張,
以致總淨好倉(Net OI  A+L+N+O) 由正數轉為負數 !!!!!

從上述 圖表 ( Chart 11) , 由2010/7/20至 2017/8/22 共 有４段時段 ( 1,2,3,4) 總淨好倉(Net OI  A+L+N+O) 由正數轉為負數!!!



咁驚唔驚……………….. NDX 大跌呢 ? 
哈………哈……………哈……………………….. !!!